Is Forex Lønnsom Business

Den mest lønnsomme småbedrifter Spiking-salget kan gjøre for god cocktail-samtale, men hvis du ikke gjør en fortjeneste og fortsett å slå deg, vil du ikke være i virksomhet veldig lenge. Med hjelp av Sageworks, en Raleigh, N. C.-basert regnskapskonsulent og leverandør av privatkunder, samlet Forbes en liste over de 20 mest lønnsomme virksomheter, på en pretax-basis, som håper entreprenører kan starte. På nr. 1: kontorer av sertifiserte offentlige regnskapsførere, med en gjennomsnittlig premie margin på 17,1. Kablede kommunikasjonsbærere (transmisjonslinjeoperatører og lignende), som klokker en gjennomsnittlig 10,1-margin, brakte opp baksiden. For en fullstendig liste over hver bransje og gjennomsnittlig margin, klikk her. Dataene er hentet fra årsregnskapet på nesten 300 000 selskaper, de fleste med under 10 millioner i årlig omsetning, og spenket av fem - og sekssifrede nordamerikanske industrisystemer for klassifiseringssystemer. Tallene ble samlet mellom 2000 og 2009, for å fange en hel syklus. For å bli vurdert, inkluderte hver kategori minst 100 selskaper. Noen bedrifter alvorlig skadet ved den siste nedgangen, som arkitektoniske tjenester, ble droppet for å unngå å skape resultatene. Rundown: De 20 mest lønnsomme småbedrifter Tolv av de 20 største kategoriene omfatter profesjonelle tjenester som krever mange års trening og sertifisering, fra å helbrede de syke til å balansere finansielle kontoer. Bransjer som gir behov for å-ha-løsninger i stedet for gode løsninger, har en tendens til å gjøre det bedre, sier Sageworks grunnlegger Brian Hamilton. To store fordeler med profesjonelle tjenester: konsekvent etterspørsel (uansett hva økonomien gjør, folk vil fremdeles få tak i feber og vil unngå å betale skatt) og relativt lave kostnader. Litt overrasket over at tradisjonell industriell produksjon og detaljhandel, som er vanskelig å scaledidnt, gjør kuttet. Øverst på den bunken, inkludert medisinsk utstyrsskapere og vingårder, klokke 6 pretax-marginer smykker butikker, 4.4. Velfylte profesjonelle tjenester antrekk nyter mange tilbakevendende inntekter. Hvis noen har gjort skatter i 20 år, hvorfor ville du bytte og selvfølgelig betaler det seg å være i bedrifter som krever spesialisert kunnskap, tilføyer Hamilton. Den tommelfingerregelen gjelder særlig i helsetjenester. Kiropraktorer, tannleger, optometere og taleterapeuter på vår liste har mer priskraft (og krever mindre dyre trening) enn generelle leger. Det er fordi flere kunder har en tendens til å betale ut av lommen, noe som betyr at forsikringsselskapene ikke kommer til å ta sin kutt. Som for de blødende røde blekkene, er årsakene myriade. Lette hindringer for oppføring, store faste og variable kostnader, mangel på produktdifferensiering og lite eller ingen priskraft med kjøpere og leverandører er noen. (For mer om å forstå styrker og svakheter i enhver bedrift, sjekk ut de 10 spørsmålene du aldri burde slutte å spørre og de 10 ingrediensene i en stor forretningsplan.) Størrelsen er viktig, selv innenfor småbedriftsuniverset. Små butikker kan ikke kreve mye overhead, men noen ganger, noen millioner dollar i inntekter, det relative nivået av overhead spikes, crimping margins. For å være rettferdig, er disse tallene noe av et øyeblikksbilde, ettersom lønnsomheten i en industri ebbs og strømmer med den generelle økonomien. I begynnelsen av 1980-tallet flyttet USA fra en detaljhandel økonomi til en tjeneste-basert økonomi, sier James Nolen, finans professor ved McCombs Business School ved University of Texas, Austin. På slutten av 1990-tallet flyttet det i stor grad til en kunnskapsbasert økonomi. Du kan selge disse ferdighetene til en høyere rate. En annen ting å huske om fortjeneste marginer: Det er en stor forskjell mellom margin og inntektsnivåer, notater Drew White, Sageworks finansdirektør. Med andre ord kan en virksomhet virke svært lønnsom på prosentvis basis, men ikke generere store hauger med penger, spesielt hvis prinsippene trekker ut hver eneste dollar for å kjøpe båter og sommerhjem. Det er også skattemessige grunner å spille med inntektsført lønn. Mange små bedrifter er strukturert som såkalte gjennomstrømningsenheter, som S-korps og selskaper med begrenset ansvar (i motsetning til C-selskaper, som børsnoterte firmaer). Det betyr at inntektene strømmer rett til aksjonærene, som da betaler skatt på det til sin ordinære inntektsrate, og dermed unngår bedriftsskatten. (Tap går også gjennom, slik at aksjonærene kan kompensere inntekter fra andre kilder.) Noen S corp eieroperatører har som mål å unngå lønnsskatt (FICA) og bare flyt inntektene gjennom som en distribusjon. (For mer om dette, sjekk ut The Shady Side To S Corps.) Til en viss grad, legger White, blir disse margene styrt. Rundown: De 20 mest lønnsomme SmåbedrifterTrading Forex lønnsomt er umulig En av de største handelsmennene (W. D. Gann) tok 10 år å mestre sin håndverk, og han gjorde det med bruk av datamaskiner. Du bør forvente å bruke mye tid på å mestre dette. Alle kan handle profittabelt, du trenger bare å fordype deg i handelens verden. les, les. les, papirhandletemo handel til din lønnsomme i 1 år. SÅ, start med en liten konto. Hvis du blåser ut kontoen din, gjentar du demohandelen til du forstår hvorfor du blåste ut, og start deretter ut igjen. En annen ting, hold forventningene dine rimelige. Glemme. Jeg liker dette. Ti år Mitt råd her - Faktum er folk lærer ved eksempel eller ved å virkelig grave inn i markedsmekanikk. Les fora som dette, tegne kanaler, lese nyheter. DET ER VIKTIG. Spør alltid hvorfor. Hvis du leser en rekke bøker av mislykkede handelsmenn - hva er bra er at jeg har lest mindre enn 2 bøker, men mange fine eksempler ligner på bøker. Det gjorde ikke stoppe meg fra å blåse 4 kontoer. For mye risiko, for mye uvitenhet og latskap. Når det gjelder bøker og morsomme strategier - at de er nok. Man kan prøve dem. min e-post i gjennomsnitt 1500 tilbud per år, gir signaler, trening etc. Tenk om jeg brukte alle disse verktøyene. Jeg kunne lage 15000 pips om dagen jeg handlet 15 minutters diagrammer, daglig osv. Til slutt fant jeg min styrke i 4H diagram. Jeg liker det. Jeg tjener penger. Jeg leser nyhetene hver gang. Jeg tror. Så det er hva markedet forståelse handler om. Folk trenger tålmodighet og behagelig tidsramme. Grønn pipper alle. Pass på røverbanker (RB) og dårlige rådgivere Jeg er enig med hva Snah sa om finsk holdning til Forex. Også skatt på valutahandling er usynlig. Hvis jeg handler Euro-par, må jeg betale 30 skatter fra hver eneste vinnehandel. Det betyr at hvis jeg vinner 10000 og mister 10000 (-0 endring i balanse), må jeg fortsatt betale 3000 i skatt. Heldigvis, hvis jeg handler i andre valutaer og har kontoen min i for eksempel dollar, betaler jeg bare skatt fra pengene jeg trekker fra megleren. Hei søster finsk her. Kan du si hvor jeg kan finne den slags informasjon offisielt Googling på finsk hjelper ikke i det hele tatt, og spørske finske fora ville også være en blindgyde. Alt jeg kunne finne er tap er ikke fradragsberettiget som du sa. Hvis du kunne hjelpe litt. Nytt medlemsstatus: Medlem 8 Innlegg Om det er Forex eller et annet marked, er det og skal alltid være et null sumspill. Se på Omaha orakel. Selv om han ikke har konsekvent positiv avkastning. Hvert 3 til 4 år er det et tap. Jeg er enig, konsistens er det som betyr noe. Jeg startet bare et par uker siden, og jeg sletter demo-kontoer som ikke i morgen, så analyserer og lurer på hva i helvete gjorde jeg feil. Mitt RSI var bra, Stokastikk på punkt, bollinger band ble ødelagt, etc. Så hvorfor kom jeg til slutt på feil side av handelen Skjønnheten i det er at som en rookie har du ubegrenset info. Hva jeg kan si som nybegynner er at to elementer virkelig slår oss opp når vi begynner: Vi er grådighet: Vi ser etter fortjeneste, og hvis vi får dem, blir vi hensynsløse, eller hvis vi mister, har vi en tendens til å slippe forex for en mens uten å virkelig lære av disse tapene. Vi går gjennom overbelastning av informasjon: Det er for mye informasjon om markedet. Mye støy, og vi prøver å harmonisere ALT å tenke det skal hjelpe oss, da vi faktisk må lære når vi skal lytte til bestemte melodier og når vi skal ignorere dem. Ja, jeg snakker generelt om nyheter og indikatorer. Så det er det. Bare ikke slutte å lære. Hver handel, posisjon, tid og grunn hvorfor, sett det ned. På slutten av uken lærer du fra hver handel hva du gjorde bra at du kunne gjenta, og hva du ikke gjorde bra og hvorfor. Ble med i desember 2015 Status: Medlem 489 Innlegg faktisk det vil være umulig hvis vi ikke har de ferdigheter og evner som maksimal nytte kan oppnås enkelt. Forex er en bedrift som ikke er lett å kjøre så godt som mulig. Det er alltid nødvendig å prøve så mye som mulig og lære hvordan risikoer kan kontrolleres riktig for å få den reelle fordelen, vil bli oppnådd i forex. I mai 2016 Status: Hermetisert - Tuna-Eater 235 Innlegg jeg tror ikke det i mitt synspunkt trading Forex er lønnsomt bare for deg hvis du følger strengt penger ledelse. Og hvordan er det noe annet enn alle andre aspekter i livet. Jeg legger sjelden post på FF, men jeg har nylig sett mange av disse innleggene - spørsmålet (eller i noen tilfeller hevdet hevder) at det er umulig å handle med suksess på lang sikt, eller at et langsiktig potensial for suksess veies langt mer til flaks enn en god handelspraksis. La meg ta dette så grundig som mulig, forhåpentligvis i en noe logisk rekkefølge. Tidsrammer som du handler på (1m, 5m, osv.) Vil utvilsomt bli utsatt for en betydelig mengde støy - nyhetsmeldinger eller andre likviditetsspikes vil være mye. Hvis alle handelsmenn fulgte den systematiske tilnærmingen som er skissert ovenfor, som jeg applauderer og er enig med, enn alle konklusjoner ville være de samme og alle handelsmenn, da noen individuelle par tidsrammer ville være på samme side av handelen som gjør et null eller untradeable marked. Takk og lov for 95 av handelsmenn som ikke bruker en vitenskapelig, empirisk. analyse for å avgjøre handelsbeslutninger, gir deres tap fortjeneste for de som gjør det. Tilgi min cynisme, men jeg var en 95er i lang tid. Det er umulig å forutsette forex lønnsomt. Ble medlem Aug 2008 Status: Medlem 224 Innlegg Ta det enkelt, ta en dyp utgang, helt ned. Først vil jeg ikke fornærme deg personlig som handelsmann. Jeg er her for å diskutere ting med et åpent sinn. Men jeg har et spørsmål: hvordan kan noen handle forex lønnsomt i noen tid, kan vi si et år. Fordi på kort sikt kan du ende opp med noen pips på hver handel, men etter min mening er det fortsatt gambling. Hvis du ruller terningene noen ganger, er det en endring at den treffer nummeret 2 noen ganger på rad. Men mannen kaster den terningen gjorde ikke noe med det. Det var bare flaksens slag. Så det jeg sier er dette noe som 95 av handelsmennene mislykkes. Hva om de 5 som har det bra i forexmarkedet, har bare flaks. Alle i valutamarkedet ruller terningen og noen mennesker har et par ganger på rad det samme nummeret. Hver bevegelse på disse kortsiktige tidsrammer som 1m, 5m og 15m diagrammer er så vanskelig å forutsi. Det er mange faktorer å bestemme hvor prisen går. For eksempel nyheter, olje, aksjemarkeder, regjeringer, sentralbanker intervensjon, sysselsetting tall og banker og hedgefond skaper der egne pris handlinger. Hvis du har laget en plan hvor prisen går, er alle disse tingene umulige å regne ut i din handelsplan. Den eneste måten jeg ser hvordan trading forex kan være lønnsomt er å komme inn på langsiktige trender og bare følge den. La oss nå åpne diskusjonen. For øvrig vær så snill, kom ikke inn her og si: Jeg handler i tre måneder nå, og 8 av mine 10 handler er i grønt. Fordi det ikke betyr noe. En venn av meg vinner alltid noe i lotteriet, mens jeg er medlem i 10 år og aldri har vunnet noe større enn 10 euro. Så hva betyr det er bare lykke til. Noen mennesker har det, og noen ikke. Være vennlige gutter Ble med september 2007 Status: Medlem 92 Innlegg I det lange løp er ferdighet viktigere enn flaks. Du kan bli heldig på en individuell fallfall, en enkelt handel, men konsekvent vellykket handel er ikke flaks. Det er en karriere. Jeg har vært trading i to år nå, konsekvent lønnsomt. Aldri blåst en konto. Hei Maarten Heres bare mine to cent til emnet. Jeg kommer til å måtte stille deg et spørsmål først. Er du basert på suksessen til noen på disse korte tidsrammerne Hvis du er, så er din rett Etter min mening har flaks mye å gjøre med lavere tidsrammer, men ferdighet er også et nødvendig essensielt. Hvis man er i stand til å merke et repeterbart mønster, selv på nedre tidsrammer, så vil de få profitt tid og igjen. Det er mange faktorer involvert, og derfor må du holde øye med dem også. Jeg drømmer, derfor blir jeg. Medlemskap Tilbakekalt Tilknyttet Des 2005 2.300 Innlegg Hver bevegelse på disse kortsiktige tidsrammer som 1m, 5m og 15m diagrammer er så vanskelig å forutsi. Første. Vi prøver ikke å forutsi noe, vi stoler på prismoment. Andre. Å prøve å handle disse korte TF er latterlig, altfor mye markedsstøy, du må bruke en TF lenge nok til at støyen ikke er en slik faktor, og tillater momentet til å bære posisjonen din 3.. Luck er IKKE involvert, du må ha en kant, akkurat som kasinoet de lager millioner med en veldig liten kant. Samme Hore. Ulik kjole begynte Aug 2004 Status: quotKnow Thyselfquot 192 Innlegg Jeg føler din frustrasjon, og jeg tror at de fleste handelsmenn kan forholde seg til det. Trading er vanskelig måte å gjøre det enkelt å leve, til tross for hvilke late-night infomercials kan kreve. Feilfrekvensen for enhver innsats som krever talent, ferdighet og kanskje til og med flaks er alltid høyere enn suksessraten. Jo vanskeligere oppgaven er, desto høyere er feilfrekvensen. Hvor mange handelsmenn er vellykkede på Forex Trading Det er vanskelig i beste fall å spekulere. Hva er suksess? Er det å tjene en 6-figurinntekt, tjene mer enn 5 i året, eller kanskje bare holde fast i din hovedstad. Hvordan definerer du også feil? Er det å miste din innsats, eller går det bare bort fra virksomheten? anta at handelssvikt er å miste all kapital i løpet av det første året av handel. Hvis det er sant, er det virkelig en overraskelse at 90-95 av fledging-forhandlere mister alle pengene sine på en relativt kort tidspanne. De fleste individer har den urealistiske forventningen om at de kan gjøre en rask formue med en liten investering ved overbelastning og over handel uten trening, erfaring eller en gjennomtenkt forretningsplan. Selvfølgelig kan du alltid finne noen eller noe å skylde på din mangel på suksess (som meglermanipulering, bankintervensjoner, tilfeldige hendelser eller solopplevelser og El Nio), men jeg tror personlig at du bare er en feil hvis du slutter. Ta ansvar for dine suksesser og fiaskoer, og hvis du ikke ser resultatene du ønsker, graver du ned dypt og finner det som trengs for å gjøre målene dine til virkelighet. Frem til for tiden var det en allment fast tro på at 90 av alle oppstartssaker mislyktes innen de første 1-5 årene. Nå blir det mer nøyaktig statistikk som viser at tallene er nærmere 50-60. Kanskje det vil holde sant for handel også, men selv om det ikke, husk at det er lett å svikte og krever liten innsats mens suksess er en utfordring og krever hardt arbeid og engasjement. Ha det bra, Maarten. Hvis andre har lært å være vellykket på dette spillet, kan du potensielt også. Besøk min journal her. Ble medlem Dec 2007 Status: Medlem 18 Innlegg Jeg legger sjelden post på FF, men jeg har nylig sett mange av disse innleggene - spørsmålet (eller, i noen tilfeller, hevdet hevder) at det er umulig å handle med suksess på lang sikt, eller at et langsiktig prospekt for suksess er vektet langt mer til flaks enn en god handelspraksis. La meg ta dette så grundig som mulig, forhåpentligvis i en noe logisk rekkefølge. Tidsrammer som du handler på (1m, 5m, osv.) Vil utvilsomt bli utsatt for en betydelig mengde støy - nyhetsmeldinger eller andre likviditetsspikes vil være mye mer sannsynlig å stoppe deg ut hvis du holder tett stoppet, kort langsiktige stillinger. Jeg sier IKKE at det er umulig å handle mindre tidsrammer, men bare for noen som er bekymret (og tilsynelatende overveldet) av de mange faktorene som påvirker markedet, tror jeg at større tidsrammer ville være en bedre innsats. Jeg vil nå løpe gjennom prosessen som jeg personlig bruker til å bygge handelssystemer. Ja, jeg handler bare et system med et sterkt statistisk grunnlag, siden handel med noe annet enn det som ville være umulig for meg å sette noen langvarig tro på og senere umulig å holde fast med i tider med større drawdown. Selv en EA som jeg ikke hadde testet PERSONLIG og dømt for å være statistisk signifikant i forventningene, ville være svært vanskelig å holde fast under å miste streker. Men jeg går ned. Det første trinnet i prosessen er å identifisere variabler som du tror skaper en liten statistisk kant - der gitt 1000s av hendelsene til den variabelen, ville du forvente sjansen for at quotsomethingquot forekommer litt mer 5050 (jo større forholdet er, desto større er kanten av den aktuelle variabelen). Når du har den variabelen, ser du etter andre variabler som kan brukes til å ytterligere øke ditt statistiske utfall ved å filtrere ut noen av de første handler. Til slutt har du en inngangsbetingelse som kan uttrykkes som en if-setning: Hvis x3 og y5 og z10 så legger du en buy stop-stop på et bestemt forhåndsdefinert punkt (tallene og variablene som brukes er helt vilkårlig, så ikke, jeg spør meg hvordan Jeg definerte z.). På den måten, for å virkelig opprette et system som du har statistisk tillit til, må alt - hver eneste mulig handling du tar inn, eksisterende eller endre posisjon - defineres 100. Så på dette tidspunktet, hva har du, Du har i hovedsak bare en oppføringstilstand der du er sikker på at når x, y og z retter seg på en bestemt måte, må resultatet over mange forekomster være innenfor noen statistisk forventning. Betyr dette at du har et vinnende system og kan erobre verden Hvis det bare var så enkelt. På dette punktet - som ærlig er det punktet som mange handelsfolk stopper på, hvis de selv definerer ting så nøyaktig i det hele tatt - vet du bare når du skal komme inn på markedet. Det er det. Du har ikke noe konsept om pengeadministrasjon, stopp plassering (fast pip eller varierende basert på siste volatilitet), eller avgangsvilkår. Hvordan går du om å definere dem På omtrent samme måte som du definerte oppføringen. Ved å se på tusenvis av forekomster der systemet produserte en oppføring, og deretter omhyggelig teste variasjoner av alt ovenfor. Høres ganske kjedelig riktig Vel, det er, men det er dobbelt for de med tålmodighet og rimelige logiske evner. La meg gi deg et eksempel. (Ansvarsfraskrivelse: dette er på ingen måte et faktisk system - jeg bokstavelig talt gjør dette opp akkurat nå uten grunnlag i noe. Jeg vil selge det til deg selv) Si at du har definert tidsrammen som de daglige diagrammer. Innskrivningsbetingelsen du har definert er at når RSI 96 er over 50 og når du har en innvendig bar og når prisen bryter innersiden med minst 15 pips (ved bruk av et kjøp). Din stopper å miste er basert på noe konsekvent mål for den siste volatiliteten (ATR, osv.), Og du bruker fast fraksjonell posisjonering for MM. Din utgang er definert som når flyten når 1,5R i fortjeneste. Du kutter også mekanisk kutt avhengig av andre x, y, z faktorer som du observerer ved slutten av en gitt periode (på slutten av dagen, i dette tilfellet). Alle handelshandlinger er tatt ved slutten av perioden, og bare ved periodens slutt, å forbli 100 statistisk konsistente. Så, nå har du et system som er helt definert, men fungerer det. Den eneste måten å svare på (bortsett fra live trading, selvfølgelig), er å først backtest det over 1000s av hendelsene. Et annet poeng er at i et statistisk basert system må du ta hver eneste hendelse av en handel som stemmer overens med variablene, noe som gjør det vanskeligere å gjøre på lavere tidsrammer uten en EA, med mindre du vil se på skjermen på slutten av hver periode som en gal insomniac. Backtesting over en stor utvalgsstørrelse med 100 definerte handelsregler vil tillate deg å se hvordan systemet ditt ville ha utført over en viss tidsperiode. For å gjøre det klart, når jeg sier backtest, mener jeg ikke hva jeg tror mange i dette forumet gjør: ser på diagrammet deres over et par år (eller måneder - eller til og med uker.) Og gledelig teller i sjefens kvinner, vinneren, vinner, vinner, taper, vinner, vinner, loser, winnerquot, mens halvfokuserer på etterbehandlingen i neste år 200 fot mega yacht. Testen skal være noe mindre enn vitenskapelig. Du er markedsforsker, og prøver å skape markedsteori, så alle stadier av prosessen må defineres og testes. Du vil vite at du gjør dette riktig når du ikke tenker på alle pengene du skal gjøre, men i stedet bare å registrere, i grundig detalj, alle dataene du trenger for å riktig formulere en overbevisende teori som en side nytte, vil du også begrense testing bias, siden du ikke lenger vil prøve å bevise noe, men bare å teste for å se om det kan være en tenable teori. La oss si at du gjør dette, og du finner at systemet ditt over 5000 sammenhengende bransjer ville ha gitt en gevinstrate på 55 og et gjennomsnittlig winaverage-tapforhold, i prosent av R, på 1,31. Som et kort til side, for de som ikke har gjort dette før, er det alltid å balansere to ofte konkurrerende faktorer: å vinne rate og å vinne forholdet. Generelt er de omvendt korrelert til en grad. Et trend-system, hvor du vanligvis har høye R-vinnere, vil typisk ha et høyt nivå, men en lavere gevinstfrekvens (ofte under 50). Et scalping-system derimot, hvor du er raskere å ta fortjeneste, vil vanligvis ha en høyere gevinstrate, men et lavere nivå, fordi du er raskere å ta fortjeneste og derfor ikke kapitalisere på de store R beveger seg. Det er balansen mellom disse to faktorene som skaper din forventning - og hvis du har utviklet en god kant, forhåpentligvis en positiv. Så er vi ferdig ennå Haha - ikke helt. Disse to faktorene er bare et lite mål på en systemsuksess. Til slutt bør du fokusere på den største faktoren som vil avgjøre systemets største suksess: sin årlige returvekst årlige drawdown. Og forholdet i seg selv er bare en del av kampen. Visst, du kan ha et 501-forhold, men hvis du har en maksimal nedtelling på 60 enn forholdet er noe misvisende, selv med det 3000 returneringen. Du kan selvsagt redusere drawdownen ved å redusere posisjonsrisikoen, men det vil også eksponentielt redusere forholdet på grunn av mindre sammensetning på oppsiden. Til slutt ser du etter et anstendig forhold - men enda viktigere, en rimelig drawdown som er psykologisk velsmakende for deg, og som systemet ditt med rimelighet kan gjenopprette fra. Etter det har du det, for en ekstra grad av selvtillit, bør du utføre en monte carlo-test på 1000-tallet av resultatene. Du vil sørge for at 1.000.000 av permuteringer av resultatene er konsistente, og at resultatene du oppnådde ikke bare var produktet av heldig historisk sekvensering. Til slutt, når du har alt det, så er du endelig klar til. fremover test. Så glamorøse, huh Så du videresender test systemet i løpet av et par måneder, og hvis det klart utføres innenfor statistisk forventning, da, og bare da, er du klar til å gå live. Noen andre notater om systemutvikling: 1. Pass på at prøven er riktig stor. Konstruksjon av et system over 50-100 eller så er handler fullstendig dumhet og kurvepassing, i negativ forstand av ordet (med den vanskelige strategien ovenfor å være i mer positiv forstand). Du er en forsker, og du trenger nok resultater til å formulere en plausibel markedsteori. 2. Pass på at alt er målbart og definert. Hvis ikke, da vil systemet ha elementer av inkonsekvens. Ønsketanking ber om disse små lommene med testing-inkonsekvens, og kan vesentlig forvride din statistiske forventning hvis du tillater det å lekke inn i et system som er laget med noe mindre enn 100 presisjon. 3. Kontroller at testperioden inkluderer ulike markeder, og fungerer fortrinnsvis over mange markedsforhold og mange år. Enda bedre hvis det i stor grad fungerer over ulike valutaer, men dette er ikke avgjørende. I hovedsak vil du begrense den myopiske kurvenpassende opplevelsen, der systemet er høyt kalibrert til et stivt sett av markedsparametere. Hvis systemet for eksempel fungerer bra i 2008, sørg for at det fungerer bra i 200x, siden 2008 ikke nødvendigvis er stort representativt. 4. Husk alltid at det blir testingsfeil. Være det at visse stillinger var differententerednot entered basert på spredning endringer, kartlegging feil (forhåpentligvis ikke hvis du velger en god feed) og tendensen for menneskelig positiv bias (redusert av 100 stive testing parametere). Vanligvis vil et kortere tidsrammesystem bli påvirket mer for meg endringsproblemet enn en langsiktig periode. Whew Så der har du det: et system som du kan sette en god grad av tro på å gå videre. Og det, damer og herrer, handler om alt du kan håpe på i handel. Hvorfor vel, for endelig å ta opp det første spørsmålet i tråden, for du kan aldri noen gang komme seg bort fra det faktum at markedet er usikkert, og at det til enhver tid i fremtiden kan oppføre seg helt annerledes enn noe som det har opptrådt før. Så er det flaks da bare hvis du definerer flaks når markedet konsekvent oppfører seg basert på robust forventning. På det tidspunkt blir det bare et spørsmål om semantikk. En ting som absolutt ikke er lykke, er imidlertid langsiktige sporoppføringer av de vellykkede fåene den typen arv er et produkt av systematisk å overføre robuste begrensninger på markedene. Men hva med når systemene slutter å fungere - gjør det ikke så negerer prosessen og gjør det til en heldig tur Ikke i det minste. For en, jo mer robust og bredt fungerer systemet, jo mindre sannsynligheten for at den vil slutte å virke - som selvsagt er en designfunksjon som ikke har noe å gjøre med flaks. Jo, Chris, men selv de kan slutte å jobbe også - det er ikke lykken Vel, ja, i den veldig stive forstanden antar jeg at du kunne definere denne uoppløselige flippekomponenten som det tidsuttrykk som et spesielt robust system fungerer før det ikke lenger fungerer . Jeg vil innrømme det begrensede punktet, men igjen aksepterer jeg mer enn det som uunngåelig usikkerhet, som du vil ha i enhver forsøk som du ser på. Du kan starte et appelsinjuice selskap som gjør stor år etter år i 20 år til FDA kommer ut og sier at appelsinjuice banker 10 år utenfor det gjennomsnittlige livet, og markedet slår seg helt opp. Jeg ser aldri på noe system jeg utvikler som en sikker ting, eller noe der jeg bare kan trykke på spill, gå inn i en 50-årig koma, og våkne den rikeste mannen i verden. Igjen, dette er hvor langsiktig suksess ikke bør forveksles med flaks. Det er alltid eksogene uncontrollables (svarte svaner, som det var), men den delen som ikke er heldig, har en tilbakemeldingsmekanisme for å gjenkjenne når man har skjedd, og har en plan på plass for når den gjør det. For å bringe det tilbake til eksemplet, si at systemet du designet hadde maksimal uttelling over en 15-årig periode på 20. Med monte carlo-analyse, over millioner av permutasjoner basert på 1000-tallet av innledende observasjoner, konkluderer du at du har en 95 tillit av å aldri slippe under en 25 drawdown. Betyr dette at det aldri vil skje - er dette sikkert at du lette etter No way. Det veldig bra kan skje faktisk, jeg ville postulere det gitt nok tid det vil skje, siden det er tross alt bare en 95 tillit. Selv en 100 tillit vil fortsatt være basert på bare tusenvis av hendelser, aldri unnslippe usikkerheten om hva som kan komme. Det du vet, er imidlertid at hvis du faller under 25 drawdown, begynner du å våge utenfor statistisk forventning. Så du gjør en feil trygg. Du skriver den på veggen, og du holder deg til det uansett hva. Hvis systemet noensinne bryter med x drawdown, så vil jeg slutte å handle, til jeg er igjen sikker på at den opererer innenfor forventning, og at uttrekningen bare var en standardavvikshendelse, men det gjenoppretter ikke sin normale funksjon - hvis den ikke gjenoppretter fra nedtellingen basert på en rimelig logaritmisk forventning - så er det på tide å gå tilbake til tegnebrettet, finne ut hva som endret seg, endre variablene dine i henhold til dette, og forsøke å utvikle en versjon av systemet ditt som inneholder alle dine tidligere 1000s forekomster OG de nye som tidligere hadde kastet den av. Kurvmontering Sikker, men igjen over mange, mange forekomster, slik at den fungerer bredt. Jo mer robust modellen din i utgangspunktet er, jo færre endringer du sannsynligvis må gjøre, og det blir enklere å integrere dem uten en fullstendig overhaling. Vel, det handler om det fra meg for i dag. Jeg håper dette var nyttig. Jeg vet tydeligvis at det kan virke overveldende, men dette er rett og slett virkeligheten som har gitt meg til å være konsekvent vellykket. Ikke fortsett å lete etter sikkerhet, slutte å bekymre deg for lykke og designe noe som vil vise seg å være uendelig levedyktig. Bli markedsvitenskapsmann, skape en levedyktig markedsteori, spill den ut til den slutter å virke (forhåpentligvis, hvis den er overordentlig robust, vil du være død lenge før det skjer), og deretter ha en tilbakemelding mekanisme klar slik at du kan rulle med stansene, foreta justeringer, og fortsett å bevege seg fremover. Og spesielt for den første plakaten, ikke bekymre deg så mye om alle de millioner av faktorer som beveger markedet. Ikke prøv å vite og kontrollere alt - du kan ikke og du trenger ikke. Kanskje du fant Chriss innlegg kjedelig (for noen av oss er det ting vi vet eller har hørt før), men i hvert fall hans innlegg er noe som gir verdi til denne tråden (noe du ikke har gjort, men jeg ønsker virkelig at du vil streve å gjøre). Siden hans siste innlegg gikk jeg tilbake og leste sine andre 2 tidligere meldinger, og i det minste kommuniserer han bare ting som kan være potensielt informativ og nyttig for medlemmene av forumet. Kanskje ville vi alle gjøre det bra å følge hans eksempel. Hvis jeg fortolket din kommentar, Tdion, beklager jeg. Besøk min journal her. Jeg ønsker deg lykke også. Jeg har vært på dette spillet lengre enn deg, og mitt råd er å se på hva du hører på. Meldingen er viktigere enn budbringeren. Nå forstår jeg at et sted som dette er fullt av dårlige råd fra enkeltpersoner som ikke har noe å dele med, men hver handelsmann kan veie denne informasjonen mot egen erfaring og forskning for å se om det er nyttig for dem. Til slutt er vi ansvarlige for egne beslutninger og handlinger. Besøk min journal her. En av de største handelsmennene (W. D. Gann) tok 10 år å mestre sin håndverk, og han gjorde det med bruk av datamaskiner. Du bør forvente å bruke mye tid på å mestre dette. Alle kan handle profittabelt, du trenger bare å fordype deg i handelens verden. les, les. les, papirhandletemo handel til din lønnsomme i 1 år. SÅ, start med en liten konto. Hvis du blåser ut kontoen din, gjentar du demohandelen til du forstår hvorfor du blåste ut, og start deretter ut igjen. En annen ting, hold forventningene dine rimelige. Glem å kjøpe på ekstreme lowselling på ekstreme toppen. Det er ikke nødvendig for lønnsom handel. Money Management er nøkkelen. ---- Gann døde brøt ---- Takk for at du tok deg tid til å se denne bullitinen.